リスクリワードを考える

勝ち組のトレード
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トレードをトータルで勝つためのゲームとして考えた場合、一つ一つのトレードでは、勝つことも負けることもあるという前提で考える必要があります。

まずは自分が採用したトレードルール(順張り、逆張りなど)での勝率を計算してみてください。例えば、100回トレードして30回儲かっている場合、勝率30%のトレードルールになります。

次に、儲かった時と損した時のトレードをみて、それぞれの利益率、損失率を計算してください。
100回トレードしたうち、勝った時のトレードに投入した資金の合計額が1千万円で、儲かった金額が100万円であれば、利益率10%となります。同様に、損失率も計算してください。

この損失率と利益率をみて、その比率を計算してください。損失率が5%、利益率が10%であれば、リスクリワードは1:2となります。

これで、トレードでの勝率とリスクリワードが出揃いました。

上述したリスクリワード1:2で勝率30%の場合、トータルで見て、勝ち組トレーダーとなっているのでしょうか…
例えば、100回トレードしたと仮定して、損するのは70回×1万円であるのに対し、儲かるときは30回×2万円となり、10万円の損失になります。

簡単な計算ですが、 リスクリワード1:2の場合、勝率が50%を超えなければ、トータルで勝てるトレードとはなりません。
私の3000以上のトレードでは、勝率が30%程度で、リスクリワードは1:4以上になっています

皆さんは勝ち組トレーダーになるためには、勝率を上げることに血眼になっているかもしれませんが、勝率がこの程度でも実際にはトータルで勝つことは可能です。

トレード手法を探求することも大切ですが、リスクリワードを考えたトレードを行うことが非常に重要になります

私のトレードのリスクリワードは1:4以上になっていますが、リワードの多くが4程度になっているというものではありません
一つ一つのトレードを見ると、ロスカットを徹底しているため、損失率はほとんどが5%未満に固定されています。
これに対し、利益率は大きくばらついており、数パーセントの台のものがほとんどですが、時々10%を超える程度、まれに数十%のものが出て、これらのおかげでリワードが大きくなっています

つまり、リワードのほとんどは4には達しておらず、儲からない時期はトントンかマイナスのトレードが続き、たまに大きく勝つことによってトータルの収支がプラスになるといったイメージです。

結局のところ、儲けられるときにいかに大きく儲けられるか、これが勝ち組トレーダーになれるかどうかの境目になるといえます。

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